Automated Trading System，中文稱為「自動交易系統」，是透過電腦程式根據預先設定好的邏輯條件，自動執行資產買入與賣出指令的交易方式。這類系統也常被稱為程式交易（Algorithmic Trading）、量化交易（Quantitative Trading）或機器人交易（Trading Bots）。
在股票、外匯、期貨、加密貨幣等金融市場，自動交易系統可持續監控市場數據並根據預設策略即時下單，減少人為情緒影響，提升交易效率與準確性。
自動交易系統的基本組成與運作原理
一套完整的自動交易系統通常包含以下幾個核心模組：
- 策略引擎（Strategy Engine）：根據技術指標、價差、趨勢、量能等設定判斷交易時機
- 風控模組（Risk Management）：設定停損、停利、最大部位等風險控制條件
- 訂單執行引擎（Order Execution）：將交易信號轉化為實際下單指令並執行
- 資料回測模組（Backtesting）：利用歷史數據測試策略有效性與穩定性
- 即時監控（Real-time Monitoring）：追蹤市場與系統表現，即時修正或介入
整體流程為：系統接收市場即時資料 → 符合策略條件 → 自動送出訂單 → 訂單成交或取消 → 回報結果
自動交易系統的優點
- 執行效率高
電腦可於毫秒內完成偵測與下單，搶先市場反應。 - 排除人性情緒干擾
不會因恐慌、貪婪或猶豫而錯過或誤判交易時機。 - 可進行多市場與多標的操作
一套系統可同時監控數十種資產，實現跨市場套利。 - 可進行 24 小時交易
尤其適合加密貨幣等全年無休的市場。 - 策略一致性
嚴格依照規則執行，不會臨時改變策略方向。
自動交易系統的風險與挑戰
- 技術風險
包括網路中斷、程式錯誤、平台延遲、API 異常等。 - 策略過度擬合（Overfitting）
回測表現良好，但實際應用不穩定，導致虧損。 - 缺乏靈活應變能力
無法像人類交易者即時解讀新聞、政策或突發事件。 - 過度依賴數據品質
若輸入資料錯誤，將導致整體策略失效或錯誤判斷。 - 監管與合規限制
不同市場對自動交易有不同的法律規範，需遵守相關條例。
常見的自動交易策略類型
技術指標策略
根據技術分析指標如 RSI、MACD、均線交叉等進行交易判斷。適合短線或波段操作。
趨勢追蹤策略
辨識價格方向後跟隨趨勢操作，例如突破高點即做多，跌破支撐即放空。
價差套利（Statistical Arbitrage）
透過分析兩資產之間的歷史價差關係，當價差偏離常態時進行套利操作。
市場中性策略（Market Neutral）
同時持有多單與空單，以對沖市場風險，追求相對報酬穩定性。
高頻交易（HFT）
依靠極低延遲與高速連線完成微利但大量的短線交易，需極高技術資源與伺服器性能。
加密貨幣機器人策略
在幣圈自動交易常見 DCA 策略（定期定額）、網格交易、搬磚套利等，因市場波動大且 24 小時開放，機器人優勢明顯。
如何建立自己的自動交易系統？
- 定義交易策略與目標
根據風險承受度與市場特性設計邏輯條件 - 選擇開發平台與程式語言
常見語言包括 Python、JavaScript、C++
可選平台如：TradingView（Pine Script）、MetaTrader（MQL4/5）、QuantConnect、Backtrader - 連接交易平台 API
多數券商與交易所提供 RESTful API 或 WebSocket API，可自動讀取行情與下單 - 進行歷史資料回測
用歷史行情測試策略效能，檢查勝率、風險報酬比、最大回撤等指標 - 設置風控模組
如單日虧損限制、每筆最大下單金額、避免過度交易等 - 部署至雲端或伺服器執行
建議使用 VPS 或雲平台（如 AWS、Google Cloud）以確保穩定連線與持續運行
自動交易的應用場景
- 個人投資者：用於股票或加密市場執行技術策略
- 對沖基金與量化機構：建構複雜策略組合與資金控管
- 套利交易員：跨市場與跨交易所差價操作
- 做市商與流動性供應商：提供買賣掛單並賺取點差收益
- 教育與模擬交易：用於學習演算法與測試交易邏輯
選擇自動交易平台時應注意的重點
- 是否支援自訂策略語言或圖形化設定
- 提供的歷史資料深度與準確性
- 執行效率與延遲控制能力
- 風控與通知機制完整性
- API 文件是否清楚、是否容易整合
常見平台如 MetaTrader、QuantConnect、Tradestation、3Commas、Pionex、Bybit Bot、Binance Bot 等，皆有各自優缺點。
結論
Automated Trading System（自動交易系統）代表著現代金融科技的重要趨勢，它讓交易不再受限於人力與時間，使投資決策更科學、更精準。透過合理的策略設計、嚴謹的回測與穩健的風控架構，自動交易可以幫助投資者實現穩定、持續的操作績效。
然而，這並不代表「完全自動化」就是「零風險」。要真正掌握自動交易，仍需對市場有深刻理解，並持續優化系統與策略。在網路金融高度發展的時代，自動交易不再只是華爾街的專利，也能成為你資產成長的新選擇。
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